景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金2019年第2号更新招募说明书摘要
景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金2019年第2号更新招募说明书摘要
重要提示
（一）景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会2015年11月4日证监许可【2015】2499号文准予募集注册。本基金基金合同于2016年1月26日正式生效。
（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
（五）基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
（六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
（七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制，存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
（八）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年7月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
一、基金管理人概况
（一）基金管理人概况
名称：景顺长城基金管理有限公司
住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
设立日期：2003年6月12日
法定代表人：丁益
注册资本：1.3亿元人民币
批准设立文号：证监基金字［2003］76号
办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
电话：0755-82370388
客户服务电话：400 8888 606
传真：0755-22381339
联系人：杨皞阳
股东名称及出资比例：
序号 | 股东名称 | 出资比例 |
1 | 长城证券股份有限公司 | 49% |
2 | 景顺资产管理有限公司 | 49% |
3 | 开滦（集团）有限责任公司 | 1% |
4 | 大连实德集团有限公司 | 1% |
合计 | 100% | |
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
丁益女士，董事长，经济学博士。曾担任中国人民大学财政金融学院讲师；华能国际电力股份有限公司证券融资部干部，证券融资部投资关系处副处长、处长，证券融资部副经理兼投资关系处处长；中国人民保险公司投资管理部副总经理；中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理；华能资本常务副总经理（主持工作）、党组副书记；华能资本总经理、党组副书记。现任华能资本服务有限公司董事长、党组书记，景顺长城基金管理有限公司董事长。
康乐先生，董事，总经理，经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司，现任公司董事兼总经理。
罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间，担任香港联交所委员会成员，并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。
李翔先生，董事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。
伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。
靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行、英国律师行C1yde＆Co. 从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。
闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾担任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员；中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员；中国小额贷款公司协会会长；重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总裁。
2、基金管理人监事会成员
阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。
郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。
邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。
杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。
3、高级管理人员
丁益女士，董事长，简历同上。
康乐先生，总经理，简历同上。
CHEN WENYU（陈文宇），副总经理，工商管理硕士。曾担任中国海口电视台每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官，主要负责投资组合管理、研究、交易等相关业务。2018年9月加入本公司，现任公司副总经理。
毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部，担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。
黎海威先生，副总经理，经济学硕士。曾担任美国穆迪KMV公司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司，现任公司副总经理。
赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司，现任公司副总经理。
吴建军先生，副总经理兼首席信息官，经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理兼首席信息官。
刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。
杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公司，现任公司督察长。
4、本基金现任基金经理简历
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下：
何江波先生，经济学硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入本公司，担任专户投资部投资经理，自2019年2月起担任固定收益部基金经理。具有9年证券、基金行业从业经验。
5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间
无。
6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况
本基金现任基金经理何江波先生兼任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金和景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金经理。
7、本基金历任基金经理姓名及管理时间
基金经理姓名 | 管理时间 |
毛从容 | 2016年1月26日-2017年3月20日 |
陈文鹏 | 2016年1月2日-2019年2月13日 |
何江波 | 2019年2月14日-至今 |
8、投资决策委员会委员名单
本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。
公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：
康乐先生，总经理；
CHEN WENYU（陈文宇），副总经理；
毛从容女士，副总经理；
黎海威先生，副总经理兼量化及指数投资部投资总监；
余广先生，总经理助理兼股票投资部投资总监；
刘彦春先生，总经理助理兼研究部总监；
彭成军先生，固定收益部投资总监。
9、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：陈四清
注册资本：人民币34,932,123.46万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至2018年12月，中国工商银行资产托管部共有员工202人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月，中国工商银行共托管证券投资基金923只。自2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销中心
名称：景顺长城基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
法定代表人：丁益
电话：0755-82370388-1663
传真：0755-22381325
联系人：周婷
客户服务电话：0755-82370688、4008888606
注：直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）
2、其他销售机构
序号 | 全称 | 销售机构信息 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 | 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街55号 |
2 | 交通银行股份有限公司 | 住所（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号 |
3 | 广发银行股份有限公司 | 注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路713号 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 |
5 | 兴业银行股份有限公司 | 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 |
6 | 中国民生银行股份有限公司 | 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号 |
7 | 北京银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 |
8 | 平安银行股份有限公司 | 注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 |
9 | 渤海银行股份有限公司 | 注册地址：天津市河西区马场道201-205号 |
10 | 嘉兴银行股份有限公司 | 注册（办公）地址：嘉兴市建国南路409号 |
11 | 包商银行股份有限公司 | 注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街6号 |
12 | 苏州银行股份有限公司 | 注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路728号 |
13 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路70号 |
14 | 中原银行股份有限公司 | 注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 |
15 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 注册（办公）地址：常州和平中路413号 |
16 | 恒丰银行股份有限公司 | 注册（办公）地址：中国烟台市芝罘区南大街248号 |
17 | 四川天府银行股份有限公司 | 注册地址：四川省南充市涪江路1号 |
18 | 国泰君安证券股份有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 |
19 | 中信建投证券股份有限公司 | 注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
20 | 兴业证券股份有限公司 | 注册地址：福州市湖东路268号 |
21 | 光大证券股份有限公司 | 注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号 |
22 | 中银国际证券股份有限公司 | 注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼 |
23 | 平安证券股份有限公司 | 注册（办公）地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 |
24 | 中国国际金融股份有限公司 | 注册（办公）地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 |
25 | 天相投资顾问有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 |
26 | 西部证券股份有限公司 | 注册（办公）地址：西安市新城区东新街319号7幢10000室 |
27 | 华宝证券有限责任公司 | 注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层 |
28 | 华福证券有限责任公司 | 注册（办公）地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 |
信达证券股份有限公司 | 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | |
30 | 国金证券股份有限公司 | 注册地址：成都市东城根上街95号 |
31 | 中航证券有限公司 | 注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 |
32 | 中信证券股份有限公司 | 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
33 | 长江证券股份有限公司 | 注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 |
34 | 中泰证券股份有限公司 | 注册（办公）地址：济南市市中区经七路86号 |
35 | 国盛证券有限责任公司 | 注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 |
36 | 中信证券（山东）有限责任公司 | 注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 |
37 | 东海证券股份有限公司 | 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 |
38 | 第一创业证券股份有限公司 | 注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 |
39 | 川财证券有限责任公司 | 注册（办公）地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17层 |
40 | 中信期货有限公司 | 注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 |
41 | 上海证券有限责任公司 | 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 |
42 | 开源证券股份有限公司 | 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 |
43 | 上海华信证券有限责任公司 | 注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 |
44 | 华鑫证券有限责任公司 | 注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 |
45 | 广州证券股份有限公司 | 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 |
46 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 |
47 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 |
48 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 |
49 | 上海长量基金销售有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 |
50 | 上海好买基金销售有限公司 | 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494 |
51 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 |
52 | 和讯信息科技有限公司 | 注册（办公）地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 |
53 | 上海天天基金销售有限公司 | 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号东方财富大厦2楼 |
54 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 |
55 | 浦领基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 |
56 | 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 |
57 | 北京增财基金销售有限公司 | 注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室 |
58 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 |
59 | 北京晟视天下基金销售有限公司 | 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 |
60 | 嘉实财富管理有限公司 | 注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元 |
61 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# |
62 | 一路财富（北京）信息科技有限公司 | 注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702 |
63 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 |
64 | 北京钱景基金销售有限公司 | 注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 |
65 | 深圳腾元基金销售有限公司 | 注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806单元 |
66 | 北京创金启富投资管理有限公司 | 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A |
67 | 上海联泰资产管理有限公司 | 注册地址：上海自由贸易区富特北路277号3层310室 |
68 | 上海汇付基金销售有限公司 | 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 |
69 | 上海利得基金销售有限公司 | 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 |
70 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 注册（办公）地址：北京市海淀区北四环西路58号906室 |
71 | 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 | 注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 |
72 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 |
73 | 深圳富济基金销售有限公司 | 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 |
74 | 北京虹点基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603 |
75 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 |
76 | 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 |
77 | 奕丰基金销售有限公司 | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） |
78 | 和耕传承基金销售有限公司 | 注册(办公)地址：河南省郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701 |
79 | 上海凯石财富基金销售有限公司 | 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 |
80 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 |
81 | 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 注册（办公）地址：武汉市江汉区17-19号环亚大厦B座601室 |
82 | 北京汇成基金销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 |
83 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 |
84 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元 |
85 | 北京广源达信基金销售有限公司 | 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 |
86 | 上海中正达广基金销售有限公司 | 注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 |
87 | 海银基金销售有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 |
88 | 上海万得基金销售有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 |
89 | 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
90 | 中民财富基金销售（上海）有限公司 | 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 |
91 | 天津国美基金销售有限公司 | 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室 |
92 | 北京蛋卷基金销售有限公司 | 注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 |
93 | 上海基煜基金销售有限公司 | 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） |
94 | 南京途牛基金销售有限公司 | 注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号 |
95 | 上海钜派钰茂基金销售有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室 |
96 | 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 | 注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402 |
97 | 北京微动利基金销售有限公司 | 注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342室 |
98 | 河南和信证券投资顾问股份有限公司 | 注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405 |
99 | 北京格上富信基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 |
100 | 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 |
101 | 上海朝阳永续基金销售有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区上封路977号1幢B座812室 |
102 | 泛华普益基金销售有限公司 | 注册地址： 成都市成华区建设路9号高地中心1101室 |
103 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 |
104 | 上海云湾基金销售有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 |
105 | 上海挖财基金销售有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 |
106 | 深圳秋实惠智基金销售有限公司 | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
107 | 大河财富基金销售有限公司 | 注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 |
108 | 天津万家财富资产管理有限公司 | 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 |
109 | 北京电盈基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室 |
110 | 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 |
111 | 喜鹊财富基金销售有限公司 | 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 |
112 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 |
113 | 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 | 注册地址：山东省青岛市香港东路 195号9号楼701室 |
114 | 上海有鱼基金销售有限公司 | 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室 |
115 | 深圳盈信基金销售有限公司 | 注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812） |
116 | 民商基金销售（上海）有限公司 | 注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 |
117 | 北京百度百盈基金销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 |
118 | 玄元保险代理有限公司 | 注册（公告）地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 |
基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）登记机构
名 称：景顺长城基金管理有限公司
住 所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
法定代表人：丁益
电 话：0755-82370388-1646
传 真：0755-22381325
联系人：邹昱
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、孙睿
联系人：孙睿
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：许康玮、朱宏宇
四、基金的名称
景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、银行存款等。本基金同时投资于股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。
2、固定收益类资产投资策略
（1）债券类属资产配置
基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
（2）债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
①利率预期策略
基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
②信用策略
基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差水平，结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。
个券选择层面，基金管理人自建债券研究资料库，并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后，进行各券选择。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分，非财务分析方面（包括管理能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。
③时机策略
ⅰ骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。
ⅱ息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。
ⅲ利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势做出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。
（3）资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（4）中小企业私募债券投资策略
对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
（5）杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
（6）可转换债券投资策略
①相对价值分析
基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可转换债券股性和债性的相对价值。通过对可转换债券转股溢价率和Delta系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。
②基本面研究
基金管理人依据内、外部研究成果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD）对可转换债券标的公司进行多方位、多角度的分析，重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。
③估值分析
在基本面分析的基础上，运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期权定价模型分别计算可转换债券当前的理论价格和未来目标价格，进行投资决策。
3、权益资产投资策略
（1）股票投资策略
本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,本基金将从定性及定量两个方面加以考察分析投资标的，在定性分析方面重点关注：
①成长性（growth）。重点关注企业生存和发展的外部环境，企业享有国家相关的优惠政策的变化，企业关键技术模仿难易程度、和产品定位等。
②业务价值（Franchise Value）
重点关注拥有高进入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长，经济衰退时亦能度过难关，享有高于市场平均水平的盈利能力，进而创造高业务价值，达致长期资本增值。
③竞争优势（competitive advantage）。重点关注企业的市占率概况、技术优势、创新体制和开发能力、专利权和法规限制、和渠道关系等
④管理能力（Management）
重点关注公司治理、企业的质量管理、公司的销售网络、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等，通过实地考察了解其管理能力以及是否诚信。以及企业的战略实施等。
⑤自由现金流量与分红政策（Cash Generation Capability）
重点关注企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。衡量企业绩效的最终标准在于投资人的长期现金报酬，企业除了需要拥有良好的利润增长以外，也需要能创造足够现金流以供派息和再投资之用。在会计准则弹性太大，盈利容易被操纵的时候，此标准尤显重要，因为创造现金与分红能力永远是一家企业素质的最好体现。
在定量分析方面重点关注：
①盈利能力。主要指标有资产收益率（ROA）、净资产收益率（ROE）等。
②成长潜力。主要指标有销售收入增长率、净利润增长率等。
③偿债能力。关注目标公司的资产负债结构以及资产流动性状况，重点分析的指标有资产负债率、流动比率、货币资金/总资产、利息保障倍数等。
④估值。主要指标有市盈率（PE）、市盈增长比率（PEG）、市净率（PB）、市现率（PCF）、市销率（PS）、企业价值倍数（EV/EBITDA）等。
对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。
成长型股票（G）：用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG，即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标，我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。
价值型股票（V）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。我们在挑选价值型股票时，会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。
收益型股票（I）：是依靠分红取得较好收益的股票。我们挑选收益型股票，要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平。
⑤流动性分析。主要指标有市场流通量、股东分散性等。
以上个股考察中不可或缺的部分是合理性分析。因此在研究公司业绩及对公司前景做出预测时，都会对有关公司的业绩和盈利能力做出详细的合理性研究。其中包括把公司的盈利能力与国内同行业的公司作比较、追踪公司的主要生意对手，如供应商、客户、竞争对手等的表现、参考国外同业公司的表现与赢利能力等，务求从多方位评估公司本身的业绩合理性与业务价值。
（2）权证投资策略
本基金不直接购买权证等衍生品资产，但有可能持有所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。
九、风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
十、基金投资组合报告（未经审计）
景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已复核了本投资组合报告的内容。
本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | |
1 | 权益投资 | - | - |
其中：股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 30,984,830.10 | 92.88 |
其中：债券 | 30,984,830.10 | 92.88 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,852,477.90 | 5.55 |
8 | 其他资产 | 523,521.18 | 1.57 |
9 | 合计 | 33,360,829.18 | 100.00 |
本基金本报告期末未持有股票投资。
无。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | |
1 | 国家债券 | 3,700,780.00 | 13.80 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中：政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 20,239,285.30 | 75.45 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债（可交换债） | 7,044,764.80 | 26.26 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 30,984,830.10 | 115.50 |
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | |
1 | 112273 | 15金街01 | 25,000 | 2,556,000.00 | 9.53 |
2 | 132007 | 16凤凰EB | 24,000 | 2,373,600.00 | 8.85 |
3 | 136151 | 16保利01 | 23,000 | 2,316,560.00 | 8.64 |
4 | 132004 | 15国盛EB | 22,000 | 2,167,660.00 | 8.08 |
5 | 136046 | 15中海01 | 21,000 | 2,135,280.00 | 7.96 |
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
10 投资组合报告附注
10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
10.3 其他资产构成
名称 | 金额（元） | |
1 | 存出保证金 | 2,745.52 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 520,755.68 |
5 | 应收申购款 | 19.98 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 523,521.18 |
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
1 | 132007 | 16凤凰EB | 2,373,600.00 | 8.85 |
2 | 132004 | 15国盛EB | 2,167,660.00 | 8.08 |
3 | 132015 | 18中油EB | 1,957,800.00 | 7.30 |
4 | 132006 | 16皖新EB | 523,400.00 | 1.95 |
5 | 132008 | 17山高EB | 20,040.00 | 0.07 |
6 | 113013 | 国君转债 | 2,264.80 | 0.01 |
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
无。
十一、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2019年6月30日。
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城景盛双息收益债券A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
2016年1月26日至2016年12月31日 | 1.90% | 0.15% | 1.78% | 0.08% | 0.12% | 0.07% |
2017年 | 4.91% | 0.15% | 0.28% | 0.05% | 4.63% | 0.10% |
2018年 | 1.78% | 0.17% | 8.12% | 0.06% | -6.34% | 0.11% |
2019年1月1日至2019年6月30日 | 1.93% | 0.10% | 2.00% | 0.06% | -0.07% | 0.04% |
2016年1月26日至2019年6月30日 | 10.90% | 0.15% | 12.56% | 0.06% | -1.66% | 0.09% |
景顺长城景盛双息收益债券C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
2016年1月26日至2016年12月31日 | 1.50% | 0.15% | 1.78% | 0.08% | -0.28% | 0.07% |
2017年 | 4.53% | 0.15% | 0.28% | 0.05% | 4.25% | 0.10% |
2018年 | 1.32% | 0.17% | 8.12% | 0.06% | -6.80% | 0.11% |
2019年1月1日至2019年6月30日 | 1.58% | 0.11% | 2.00% | 0.06% | -0.42% | 0.05% |
2016年1月26日至2019年6月30日 | 9.20% | 0.15% | 12.56% | 0.06% | -3.36% | 0.09% |
2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金的建仓期为自2016年1月26日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
十二、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、本基金C 类基金份额计提的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用和银行账户维护费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
3、基金销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.4 %。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托管费率等相关费率或调低C 类基金份额销售服务费等相关费率，此项调整无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。
十三、对招募说明书更新部分的说明
1、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人高级管理人员、基金经理以及投资决策委员会委员名单的相关信息；
2、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了基金托管人相关情况信息；
3、在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构的相关信息；
4、在“第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分，更新了基金定期定额投资计划的相关信息；
5、在“第九部分、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，数据截至2019年6月30.日；
6、更新了“第十部分、基金的业绩”部分，数据截至2019年6月30日；
7、在“第二十二部分、其它应披露事项”部分，更新了近期发布与本基金有关的公告目录，目录更新至2019年7月26日。
景顺长城基金管理有限公司
二○一九年九月九日