南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 清算报告

 

 

南方荣毅定期开放混合型证券投资基金

清算报告

 

 

 

 

 

 

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告出具日：2018年12月14日

报告送出日：2019年1月18日

 

 

一、基金简介

（一）、基本情况

1.基本信息

基金简称	南方荣毅定期开放混合
基金主代码	002931
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年8月3日
最后运作日基金份额总额	33,529,680.87份
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略	本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×10%＋中债综合指数收益率×90%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人	南方基金管理股份有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

 

 

2.基金运作情况

南方荣毅定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1119号《关于准予南方荣毅定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币593,682,532.09元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1033号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为593,991,105.04份，其中认购资金利息折合308,572.95份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《南方荣毅定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金自基金合同生效后，每年开放一次申购和赎回。封闭期内，投资者不能申购和赎回基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为0-30%。开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×10%＋中债综合指数收益率×90%。

根据《南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同》以及南方基金管理股份有限公司于2018年12月6日发布的《南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2018年12月7日起进入基金财产清算程序。

（二）、清算原因

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》等有关规定，基金份额持有人大会决定终止基金合同的，《基金合同》应当终止。本基金管理人于2018年11月1日发布《南方基金管理股份有限公司

关于以通讯方式召开南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，审议终止本基金基金合同有关事项的议案，审议议案于2018年12月5日通过，大会决议自同日起生效，本基金管理人2018年12月6日发布《南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

（三）、最后运作日及清算期间

本基金最后运作日为2018年12月6日，清算期为2018年12月7日至2018年12月14日。

二、清算报表编制基础

本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量，其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

三、财务报告

资产负债表

会计主体：南方荣毅定期开放混合型证券投资基金

报告截止日：2018年12月6日

单位：人民币元

 

注：1.报告截止日2018年12月6日(基金最后运作日)，基金份额净值1.056元，基金份额总额33,529,680.87份。

2.本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年12月6日(基金最后运作日)。

四、清算情况

自2018年12月7日至2018年12月14日止为本基金清算报告期，基金财产清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

（一）.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人承担。

（二）.最后运作日资产处置情况

1、本基金最后运作日结算保证金为20,355.89元（截至2018.12.14该余额为20,355.89元）结算备付金为895,454.55元（截至2018.12.14该余额为895,454.55元）,将按照中登结算规则,逐步划回托管户。

2、本基金最后运作日应收活期存款利息为2,180.73元，应收结算备付金利息为1,932.72元,应收结算保证金利息为65.06元；上述款项于2018年12月21日季度结息日划至基金托管户。

3、本基金最后运作日,上海证券清算款为997.26元,该款项于2018年12月7日划入托管户。

4、债券处置情况

（1）最后运作日持有的160张上交所债券 14中炬01 ，截止运作终止日市值：16,171.20元，应收利息：163.07元。此证券已于2018年12月10日卖出，实际清算金额为：12,047.66元。该款项已于2018年12月11日划入基金托管户。

（2）最后运作日持有的120张交易所债券 16龙湖04 ，截止运作终止日市值：11,805.60元，应收利息：274.19元。此证券已于2018年12月10日卖出，实际清算金额为：16,294.69元。该款项已于2018年12月11日划入基金托管户。

（3）最后运作日持有的上交所 GC001，截止运作终止日市值：14,000,000.00元。此证券已于2018年12月10日到期，实际清算金额为：14,001,001.10元。该款项已于2018年12月11日划入基金托管户。

（三）最后运作日负债清偿情况

1、本基金最后运作日应付管理费为5,424.63元，应付托管费为1,356.16元，应付交易费为-777.49元，该款项预计于2019年1月3日支付。

2、本基金最后运作日应付银行间相关交易费用合计为9,300.00元，预计在收到相关缴费单后安排支付，目前销户流程已在进行中。

3、本基金最后运作日预提上海证券报、中国证券报及证券时报的信批费用合计为150,000.00元，该款项已于2018年12月21日支付。

4、本基金最后运作日应交税费4,375.19元，该款项预计于2018年12月19日支付。

（四）停止运作后的清算损益情况说明

单位：人民币元

注：

1．  买入返售金融资产收入分别为2018年12月6日、2018年12月7日交易所逆回购交易产生的收益，两笔逆回购已分别于2018年12月7日到期、2018年12月11到期且相关款项已划入托管户。

2．  其他收入为赎回费及转换费收入。

3．  其他费用为银行汇划费和增值税附加税费。

（五）停止运作后的清算损益情况说明

                                                                    单位：人民币元

项目	金额
一、最后运作日2018年12月6日基金净资产	35,395,931.02
加：清算报告期间净收益	8,243.66
减：赎回金额（含费用）
二、2018年12月14日基金净资产	35,404,174.68

资产处置及负债清偿后，截止本基金清算报告期结束日2018年12月14日，本基金剩余财产为 35,404,174.68元。自本次清算期结束日次日2018年12月15日至清算款项支付日前一日的银行存款利息归基金份额持有人所有，为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

（六）基金清算报告的告知及剩余财产分配安排

本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。 

五、备查文件目录

1、备查文件目录

（1）南方荣毅定期开放混合型证券投资基金2018年1月1日至2018年12月6日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告；

（2）《南方荣毅定期开放混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。

2、存放地点

基金管理人的办公场所。

3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

 

 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金财产清算小组

  2018年12月14日