景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 2019年第1号更新招募说明书摘要
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金
2019年第1号更新招募说明书摘要
重要提示
（一）景顺长城稳定收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会2011年1月21日证监许可【2011】126号文核准募集。本基金基金合同于2011年3月25日正式生效。
（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有风险，投资人认购、申购基金时应认真阅读本招募说明书。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。
（五）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
（六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
（七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购和/或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括但不限于：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
（八）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年12月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日。本招募说明书中财务数据未经审计。
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
名称：景顺长城基金管理有限公司
住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
设立日期：2003年6月12日
法定代表人：丁益
注册资本：1.3亿元人民币
批准设立文号：证监基金字［2003］76号
办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
电话：0755-82370388
客户服务电话：400 8888 606
传真：0755-22381339
联系人：杨皞阳
股东名称及出资比例：
|
序号 |
股东名称 |
出资比例 |
|
1 |
长城证券股份有限公司 |
49% |
|
2 |
景顺资产管理有限公司 |
49% |
|
3 |
开滦（集团）有限责任公司 |
1% |
|
4 |
大连实德集团有限公司 |
1% |
|
合计 |
100% |
|
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
丁益女士，董事长，经济学博士。曾担任中国人民大学财政金融学院讲师；华能国际电力股份有限公司证券融资部干部，证券融资部投资关系处副处长、处长，证券融资部副经理兼投资关系处处长；中国人民保险公司投资管理部副总经理；中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理；华能资本常务副总经理（主持工作）、党组副书记；华能资本总经理、党组副书记。现任华能资本服务有限公司董事长、党组书记，长城证券股份有限公司董事长，景顺长城基金管理有限公司董事长。
康乐先生，董事，总经理，经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司，现任公司董事兼总经理。
罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间，担任香港联交所委员会成员，并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。
李翔先生，董事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。
伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。
靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行、英国律师行C1yde＆Co. 从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。
闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾担任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员；中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员；中国小额贷款公司协会会长；重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总裁。
2、基金管理人监事会成员
阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。
郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。
邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。
杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。
3、高级管理人员
丁益女士，董事长，简历同上。
康乐先生，总经理，简历同上。
CHEN WENYU（陈文宇），副总经理，工商管理硕士。曾担任中国海口电视台每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官，主要负责投资组合管理、研究、交易等相关业务。2018年9月加入本公司，现任公司副总经理。
毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部，担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。
黎海威先生，副总经理，经济学硕士。曾担任美国穆迪KMV公司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司，现任公司副总经理。
赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司，现任公司副总经理。
吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。
刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。
杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公司，现任公司督察长。
4、本基金现任基金经理简历
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下：
陈文鹏先生，经济学硕士。曾担任鹏元资信评估公司证券评级部分析师、中欧基金固定收益部信用研究员。2012年10月加入本公司，担任固定收益部信用研究员，自2014年6月起担任固定收益部基金经理，现任固定收益部投资总监兼基金经理。具有11年证券、基金行业从业经验。
5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间
无。
6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况
本基金现任基金经理陈文鹏先生兼任景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金和景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金经理。
7、本基金历任基金经理姓名及管理时间
|
基金经理 |
管理时间 |
|
佘春宁 先生 |
2011年3月25日-2014年4月16日 |
|
RU PING（汝平）先生 |
2014年4月17日-2015年4月30日 |
|
陈文鹏 先生 |
2014年10月28日-至今 |
8、投资决策委员会委员名单
本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。
公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：
康乐先生，总经理；
CHEN WENYU（陈文宇），副总经理；
毛从容女士，副总经理；
黎海威先生，副总经理兼量化及指数投资部投资总监；
余广先生，总经理助理兼股票投资部投资总监；
刘彦春先生，总经理助理兼研究部总监；
陈文鹏先生，固定收益部投资总监。
9、上述人员之间不存在近亲属关系。
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2018年9月30日，中国银行已托管679只证券投资基金，其中境内基金642只，QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
名 称：景顺长城基金管理有限公司
注册地址：深圳市中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
办公地址：深圳市中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
法定代表人：丁益
批准设立文号：证监基金字［2003］76号
电 话：0755-82370388-1663
传 真：0755-22381325
联系人：周婷
客户服务电话：0755-82370688、4008888606
网 址：www.igwfmc.com
注：直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）
2、代销机构
|
序号 |
全称 |
销售机构信息 |
||
|
1 |
中国银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号 |
||
|
2 |
中国农业银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街69号 |
||
|
3 |
中国工商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街55号 |
||
|
4 |
交通银行股份有限公司 |
住所（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号 |
||
|
5 |
招商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号 |
||
|
6 |
广发银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路713号 |
||
|
7 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 |
||
|
8 |
中国民生银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号 |
||
|
9 |
北京银行股份有限公司 |
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 |
||
|
10 |
中信银行股份有限公司 |
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 |
||
|
11 |
平安银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 |
||
|
12 |
渤海银行股份有限公司 |
注册地址：天津市河西区马场道201-205号 |
||
|
13 |
温州银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：温州市车站大道华海广场 1号楼 |
||
|
14 |
浙商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：中国杭州市庆春路288号 |
||
|
15 |
华夏银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街22号 |
||
|
16 |
金华银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：浙江省金华市光南路668号（邮编：321015） |
||
|
17 |
嘉兴银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：嘉兴市建国南路409号 |
||
|
18 |
包商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街6号 |
||
|
19 |
苏州银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路728号 |
||
|
20 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：常州和平中路413号 |
||
|
21 |
四川天府银行股份有限公司 |
注册地址：四川省南充市涪江路1号 |
||
|
22 |
长城证券股份有限公司 |
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 |
||
|
23 |
广发证券股份有限公司 |
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） |
||
|
24 |
中国银河证券股份有限公司 |
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 |
||
|
25 |
国泰君安证券股份有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 |
||
|
26 |
中信建投证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
||
|
27 |
申万宏源证券有限公司 |
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 |
||
|
28 |
申万宏源西部证券有限公司 |
注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 |
||
|
29 |
招商证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦38-45层 |
||
|
30 |
国都证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9号10层 |
||
|
31 |
兴业证券股份有限公司 |
注册地址：福州市湖东路268号 |
||
|
32 |
光大证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号 |
||
|
33 |
海通证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：上海市广东路689号 |
||
|
34 |
中银国际证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼 |
|
|
35 |
安信证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 |
||
|
36 |
平安证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 |
||
|
37 |
中国国际金融股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 |
||
|
38 |
天相投资顾问有限公司 |
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 |
||
|
39 |
西部证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层 |
||
|
40 |
华宝证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层 |
||
|
41 |
爱建证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：上海市南京西路758号24楼 |
||
|
42 |
华福证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 |
||
|
信达证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 |
|||
|
44 |
英大证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 |
||
|
45 |
华龙证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 |
||
|
46 |
浙商证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A-6/7楼 |
||
|
47 |
中航证券有限公司 |
注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 |
||
|
48 |
中信证券股份有限公司 |
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
||
|
49 |
长江证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 |
||
|
50 |
中泰证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：济南市市中区经七路86号 |
||
|
51 |
国盛证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 |
||
|
52 |
国海证券股份有限公司 |
注册地址：广西桂林市辅星路13号 |
||
|
53 |
中信证券（山东）有限责任公司 |
注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 |
||
|
54 |
西南证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑8号 |
||
|
55 |
东海证券股份有限公司 |
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 |
||
|
56 |
第一创业证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 |
||
|
57 |
川财证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17层 |
||
|
58 |
天风证券股份有限公司 |
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 |
||
|
59 |
中信期货有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 |
||
|
60 |
上海证券有限责任公司 |
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 |
||
|
61 |
开源证券股份有限公司 |
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 |
||
|
62 |
上海华信证券有限责任公司 |
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 |
||
|
63 |
华鑫证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 |
||
|
64 |
广州证券股份有限公司 |
注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 |
||
|
65 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 |
||
|
66 |
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 |
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 |
||
|
67 |
诺亚正行基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 |
||
|
68 |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 |
||
|
69 |
上海好买基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494 |
||
|
70 |
北京展恒基金销售股份有限公司 |
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 |
||
|
71 |
和讯信息科技有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 |
||
|
72 |
上海天天基金销售有限公司 |
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号东方财富大厦2楼 |
||
|
73 |
浙江同花顺基金销售有限公司 |
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 |
||
|
74 |
众升财富（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 |
||
|
75 |
宜信普泽（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 |
||
|
76 |
北京增财基金销售有限公司 |
注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室 |
||
|
77 |
厦门市鑫鼎盛控股有限公司 |
注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 |
||
|
78 |
北京晟视天下基金销售有限公司 |
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 |
||
|
79 |
嘉实财富管理有限公司 |
注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元 |
||
|
80 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# |
||
|
81 |
一路财富（北京）信息科技有限公司 |
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702 |
||
|
82 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 |
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 |
||
|
83 |
北京钱景基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 |
||
|
84 |
深圳腾元基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806单元 |
||
|
85 |
北京创金启富投资管理有限公司 |
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A |
||
|
86 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 |
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 |
||
|
87 |
上海联泰资产管理有限公司 |
注册地址：上海自由贸易区富特北路277号3层310室 |
||
|
88 |
上海汇付基金销售有限公司 |
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 |
||
|
89 |
上海利得基金销售有限公司 |
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 |
||
|
90 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：北京市海淀区北四环西路58号906室 |
||
|
91 |
泰诚财富基金销售（大连）有限公司 |
注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 |
||
|
92 |
上海陆金所基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 |
||
|
93 |
深圳富济基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04 单位 |
||
|
94 |
北京虹点基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603 |
||
|
95 |
珠海盈米基金销售有限公司 |
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 |
||
|
96 |
大泰金石基金销售有限公司 |
注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 |
||
|
97 |
中证金牛（北京）投资咨询有限公司 |
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 |
||
|
98 |
奕丰基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） |
||
|
99 |
和耕传承基金销售有限公司 |
注册(办公)地址：河南省郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701 |
||
|
100 |
上海凯石财富基金销售有限公司 |
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 |
||
|
101 |
深圳市金斧子基金销售有限公司 |
|
||
|
102 |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23层1号、4号 |
||
|
103 |
北京汇成基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 公司网址：www.hcjijin.com |
||
|
104 |
南京苏宁基金销售有限公司 |
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 |
||
|
105 |
上海大智慧基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元 |
||
|
106 |
北京广源达信基金销售有限公司 |
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 |
||
|
107 |
上海中正达广基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 |
||
|
108 |
海银基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 |
||
|
109 |
上海万得基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 |
||
|
110 |
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
||
|
111 |
中民财富基金销售（上海） |
|
||
|
112 |
天津国美基金销售有限公司 |
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室 |
||
|
113 |
北京蛋卷基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 |
||
|
114 |
上海基煜基金销售有限公司 |
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） |
||
|
115 |
南京途牛基金销售有限公司 |
注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号 |
||
|
116 |
上海钜派钰茂基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室 |
||
|
117 |
凤凰金信（银川）基金销售有限公司 |
|
||
|
118 |
北京微动利基金销售有限公司 |
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室 |
||
|
119 |
河南和信证券投资顾问股份有限公司 |
注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405 |
||
|
120 |
北京格上富信基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 |
||
|
121 |
北京肯特瑞财富投资管理有限公司 |
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 |
||
|
122 |
上海朝阳永续基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区上封路977号1幢B座812室 |
||
|
123 |
泛华普益基金销售有限公司 |
注册地址： 成都市成华区建设路9号高地中心1101室 |
||
|
124 |
上海华夏财富投资管理有限公司 |
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 |
||
|
125 |
上海云湾基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 |
||
|
126 |
上海挖财金融信息服务有限公司 |
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 |
||
|
127 |
深圳秋实惠智基金销售有限公司 |
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
||
|
128 |
大河财富基金销售有限公司 |
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 |
||
|
129 |
天津万家财富资产管理有限公司 |
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 |
||
|
130 |
北京电盈基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室 |
||
|
131 |
通华财富（上海）基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 |
||
|
132 |
喜鹊财富基金销售有限公司 |
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 |
||
|
133 |
济安财富（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 |
||
|
134 |
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 |
注册地址：山东省青岛市香港东路195号9号楼701室 |
||
|
135 |
上海有鱼基金销售有限公司 |
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室 |
||
|
136 |
深圳盈信基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812） |
||
|
137 |
民商基金销售（上海）有限公司 |
注册地址： 上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 |
||
|
138 |
腾安基金销售（深圳）有限公司
(仅代销A类基金份额) |
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
|
|
139 |
北京百度百盈基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 |
|
基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）注册登记机构
名 称：景顺长城基金管理有限公司
住 所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
法定代表人：丁益
电 话：0755-82370388-1902
传 真：0755-22381325
联系人：曹竞
（三）律师事务所及经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：吕红、黎明
（四）会计师事务所及经办注册会计师
法定名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：许康玮、朱宏宇
电话：021-23238888
传真：021-23238800
四、基金的名称
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金
契约型开放式
六、基金的投资目标
在有效控制风险的前提下，为投资者提供长期稳定的回报。
七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业（公司）债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、A股股票（包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不主动从二级市场买入权益类资产，仅限于参与和持有一级市场新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行权所形成的股票，以及所持股票派发和可分离债券分离所形成的权证等其它所有非直接从二级市场获得的权益资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合的比例范围为：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场和股票市场风险收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势和股票市场走势。并根据宏观经济、基准利率水平、股票市场整体估值水平，预测债券、可转债、新股申购等大类资产下一阶段的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。
2、固定收益类资产投资策略
（1）债券类属资产配置
基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
（2）债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
① 利率预期策略
基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
② 信用策略
基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差水平，结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。
个券选择层面，基金管理人自建债券研究资料库，并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后，进行个券选择。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分，非财务分析方面（包括管理能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。
③ 时机策略
ⅰ 骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。
ⅱ 息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。
ⅲ 利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势做出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。
（3）资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（4）可转债投资策略
① 相对价值分析
基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可转债股性和债性的相对价值。通过对可转债转股溢价率和Delta系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。
② 基本面研究
基金管理人依据内、外部研究成果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD）对可转债标的公司进行多方位、多角度的分析，重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。
③ 估值分析
在基本面分析的基础上，运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期权定价模型分别计算可转债当前的理论价格和未来目标价格，进行投资决策。
3、权益资产投资策略
（1）新股申购策略
① 基本面研究
基金管理人依据招股信息、外部研究报告、公司调研等信息，运用景顺长城股票研究数据库（SRD）对上市公司进行多方位、多角度的分析，其中重点关注公司的业务价值、公司治理情况及管理能力以及自由现金流量状况。
② 估值分析
在基本面分析的基础上，运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对投资标的的股票价值进行评估。
③ 申购决策
发行人和承销商最终确定发行价格后，基金管理人将参考对投资标的合理价值的分析、近期新股/转债上市涨幅及其他因素，判断投资标的上市后的可能市场价格。在此基础上，结合发行市场资金状况，大致测算申购中签率及收益率等数据，通过对收益率与申购资金成本的比较，从而决定是否参与发行申购。
④ 变现决策
基金管理人对投资标的实行择机变现策略，即根据对新股流通价格的分析和预测，结合股票市场发展态势，适时选择获配新股变现时机，以获取较好的股票变现收益。
（2）权证投资策略
本基金不直接购买权证等衍生品资产，但有可能持有所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。
九、基金的业绩比较基准
中证综合债指数
使用上述业绩比较基准的主要理由为：
1、市场代表性
中证综合债指数在市场上具有较高的知名度，该指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样包括银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券，央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。
2、指数样本与本基金投资范围的一致性
该业绩比较基准所采用指数的成分与本基金投资范围具有较高一致性，能够比较贴切地体现本基金的投资目标和风险收益特征。
3、公允性和不可操纵性
本基金业绩比较基准所采用指数具有较高的市场代表性，遵循客观的编制规则，具有较强的知名度和权威性，保证了该指数的公允性和不可操纵性。
4、易于观测性
本基金的比较基准易于观察，任何投资人都可以获得和使用公开的指数数据，保证了基金业绩评价的透明性。
十、基金的风险收益特征
本基金是债券型基金，属于风险程度较低的投资品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务数据截至2018年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
|
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
|
1 |
权益投资 |
- |
- |
|
|
其中：股票 |
- |
- |
|
2 |
基金投资 |
- |
- |
|
3 |
固定收益投资 |
271,273,438.81 |
97.65 |
|
|
其中：债券 |
271,273,438.81 |
97.65 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
|
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,450,641.39 |
0.52 |
|
8 |
其他资产 |
5,074,931.95 |
1.83 |
|
9 |
合计 |
277,799,012.15 |
100.00 |
本基金本报告期末未持有股票投资。
无。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
|
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
|
1 |
国家债券 |
- |
- |
|
2 |
央行票据 |
- |
- |
|
3 |
金融债券 |
128,375,750.00 |
61.12 |
|
|
其中：政策性金融债 |
128,375,750.00 |
61.12 |
|
4 |
企业债券 |
38,109,068.81 |
18.14 |
|
5 |
企业短期融资券 |
20,037,000.00 |
9.54 |
|
6 |
中期票据 |
81,240,000.00 |
38.68 |
|
7 |
可转债（可交换债） |
3,511,620.00 |
1.67 |
|
8 |
同业存单 |
- |
- |
|
9 |
其他 |
- |
- |
|
10 |
合计 |
271,273,438.81 |
129.15 |
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
|
1 |
170212 |
17国开12 |
300,000 |
30,507,000.00 |
14.52 |
|
2 |
170206 |
17国开06 |
300,000 |
30,129,000.00 |
14.34 |
|
3 |
101459005 |
14大宁MTN001 |
200,000 |
20,424,000.00 |
9.72 |
|
4 |
101469005 |
14北排水MTN001 |
200,000 |
20,372,000.00 |
9.70 |
|
5 |
180208 |
18国开08 |
200,000 |
20,206,000.00 |
9.62 |
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
10. 投资组合报告附注
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
|
名称 |
金额（元） |
|
|
1 |
存出保证金 |
32,347.57 |
|
2 |
应收证券清算款 |
- |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
4,988,223.91 |
|
5 |
应收申购款 |
54,360.47 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
5,074,931.95 |
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
132007 |
16凤凰EB |
3,511,620.00 |
1.67 |
本基金本报告期末未持有股票投资。
无。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2018年9月30日。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城稳定收益债券A类
|
阶段 |
份额净值增长率① |
份额净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
|
2011年3月25日至2011年12月31日 |
-2.70% |
0.20% |
5.04% |
0.10% |
-7.74% |
0.10% |
|
2012年 |
6.47% |
0.23% |
3.59% |
0.06% |
2.88% |
0.17% |
|
2013年 |
-1.67% |
0.25% |
-0.43% |
0.08% |
-1.24% |
0.17% |
|
2014年 |
3.67% |
0.20% |
9.75% |
0.08% |
-6.08% |
0.12% |
|
2015年 |
11.78% |
0.08% |
7.95% |
0.07% |
3.83% |
0.01% |
|
2016年 |
2.30% |
0.09% |
2.12% |
0.08% |
0.18% |
0.01% |
|
2017年 |
1.35% |
0.07% |
0.28% |
0.05% |
1.07% |
0.02% |
|
2018年1月1日至2018年6月30日 |
0.99% |
0.09% |
4.04% |
0.07% |
-3.05% |
0.02% |
|
2018年1月1日至2018年9月30日 |
2.86% |
0.08% |
5.41% |
0.07% |
-2.55% |
0.01% |
|
2011年3月25日至2018年9月30日 |
25.88% |
0.17% |
38.55% |
0.08% |
-12.67% |
0.09% |
景顺长城稳定收益债券C类
|
阶段 |
份额净值增长率① |
份额净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
|
2011年3月25日至2011年12月31日 |
-3.00% |
0.21% |
5.04% |
0.10% |
-8.04% |
0.11% |
|
2012年 |
6.19% |
0.24% |
3.59% |
0.06% |
2.60% |
0.18% |
|
2013年 |
-2.17% |
0.25% |
-0.43% |
0.08% |
-1.74% |
0.17% |
|
2014年 |
3.21% |
0.20% |
9.75% |
0.08% |
-6.54% |
0.12% |
|
2015年 |
11.19% |
0.07% |
7.95% |
0.07% |
3.24% |
0.00% |
|
2016年 |
1.91% |
0.09% |
2.12% |
0.08% |
-0.21% |
0.01% |
|
2017年 |
0.96% |
0.07% |
0.28% |
0.05% |
0.68% |
0.02% |
|
2018年1月1日至2018年6月30日 |
0.69% |
0.08% |
4.04% |
0.07% |
-3.35% |
0.01% |
|
2018年1月1日至2018年9月30日 |
2.47% |
0.08% |
5.41% |
0.07% |
-2.94% |
0.01% |
|
2011年3月25日至2018年9月30日 |
21.90% |
0.17% |
38.55% |
0.08% |
-16.65% |
0.09% |
2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的资产配置比例为：本基金投资于债券类资产(含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。按照本基金基金合同的规定，本基金的建仓期为自2011年3月25日合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）销售服务费；
（4）因基金的证券交易或结算而产生的费用；
（5）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（8）基金资产的资金汇划费用；
（9）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.3%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
(2) 基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（3）基金销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费费率÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
(4) 上述（一）基金费用第（4）－（9）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议规定，列入当期基金费用。
(5) 基金首次募集中所发生的律师费和会计师费以及与基金有关的法定信息披露费自基金发行费用中列支，不另从基金财产中支付；若本基金募集失败，发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。
（二）与基金销售有关的费用
1、认购费
（1）认购费率
本基金A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不收取认购费。投资者在认购A 类基金份额时需交纳的认购费费率按认购金额递减；投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
|
认购金额（M） |
A类份额认购费率 |
|
M＜100万 |
0.60% |
|
100万≤M＜500万 |
0.30% |
|
500万≤M＜1000万 |
0.05% |
|
M≥1000万 |
1000元/笔 |
本基金的认购费用在投资人认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。
（2）认购份额的计算
①认购A 类基金份额时，认购份数的计算方法如下：
净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额初始面值
②认购C 类基金份额时，认购份数的计算方法如下：
认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额初始面值
基金认购采取金额认购的方式，认购份额计算结果按尾数舍去的方法，保留小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金所有。有效认购款项在募集期间的利息，在基金合同生效后折算成基金份额，归基金份额持有人所有。
2、申购费
（1）申购费率
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。
投资者在申购A 类基金份额时需交纳的申购费按申购金额递减，申购费率具体如下表所示：
|
申购金额（M） |
A类份额申购费率 |
|
M＜100万 |
0.80% |
|
100万≤M＜500万 |
0.40% |
|
500万≤M＜1000万 |
0.10% |
|
M≥1000万 |
1000元/笔 |
投资者如申购C 类基金份额，则申购费为0。
自2012年7月3日起，养老金客户通过本公司直销柜台申购景顺长城稳定收益债券基金Ａ类基金份额（基金代码：261001）（前端收费模式），按照特定申购费率计算申购费用，Ｃ类基金份额（基金代码：261101）（销售服务费模式）维持原有费率，特定申购费率具体如下表所示：
|
申购金额（M） |
A类份额特定申购费率 |
|
M＜100万 |
0.32% |
|
100万≤M＜500万 |
0.16% |
|
500万≤M＜1000万 |
0.04% |
|
M≥1000万 |
每笔1000元 |
养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，其中包括： 1、全国社会保障基金； 2、可以投资基金的地方社会保障基金； 3、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司也拟将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
对于非养老金客户，本基金将继续实施原有费率。
（2）计算公式：
A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日A 类基金份额净值为基准计算，计算结果按尾数舍去的方法，保留小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金所有。
本基金的A 类基金份额申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值
C 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日C类基金份额净值为基准计算，计算结果按尾数舍去的方法，保留小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金所有。
本基金的C 类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。
申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值
3、 赎回费
（1）赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
赎回费率具体如下表所示：
|
持有期 |
赎回费率 |
|
7天以内 |
1.50% |
|
7天以上（含）-30天以内 |
0.30% |
|
30天以上 (含) |
0 |
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对于持续持有期少于7日的投资者，本基金将收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对于持续持有期不少于7日的投资者，其中不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
（2）计算公式：
A 类及C 类基金份额赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
本基金A 类及C 类基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，
赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
4、 基金转换费
（1）本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。
（2）计算公式
①基金转出时赎回费的计算：
由股票基金转出时：
转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
由货币基金转出时：
转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）
赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率
转出净额＝转出总额－赎回费用
②基金转入时申购补差费的计算：
净转入金额＝转出净额－申购补差费
其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】
转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
（三） 不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。
（四） 基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规履行。
1、 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人法定代表人、董事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会委员的相关信息；
2、 在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构的相关信息；
3、 在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分，更新了基金赎回费率、定期定额投资计划相关的信息；
4、 更新了“十二、基金投资组合报告”部分，数据截至2018年9月30日；
5、 更新了“十三、基金的业绩”部分，数据截至2018年9月30日；
6、 在“十七、基金的费用与税收”部分，更新了基金管理费率、托管费率和赎回费率的相关信息；
7、 在“二十五、其它应披露事项”部分，更新近期发布与本基金有关的公告目录，目录更新至2018年12月31日。
景顺长城基金管理有限公司
二○一九年一月九日