南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金 清算报告

南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告出具日：2020年2月13日

报告送出日：2020年3月6日

一、基金简介

（一）基本情况

1、基本信息

2、基金运作情况

南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2454号《关于准予南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币295,109,429.30元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第471号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为295,231,429.94份基金份额，其中认购资金利息折合122,000.64份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，其中，本基金投资于酒店餐饮旅游、文化传媒、休闲体育等文旅休闲主题证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证全指酒店休闲指数收益率×40%+中证全指媒体指数收益率×40%+上证国债指数收益率×20%。

（二）清算原因

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》等有关规定，基金份额持有人大会决定终止基金合同的，《基金合同》应当终止。本基金管理人于2019年11月13日发布《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，审议终止本基金基金合同有关事项的议案，审议议案于2020年1月14日通过，大会决议自同日起生效，本基金管理人于2020年1月15日发布《南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

（三）最后运作日及清算期间

本基金最后运作日为2020年1月15日，清算期为2020年1月16日至2020年2月13日。

二、清算报表编制基础

本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量，其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

三、财务报告

资产负债表

会计主体：南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2020年1月15日

单位：人民币元

注：报告截止日2020年1月15日(基金最后运作日)，基金份额总额15,409,002.09份，基金份额净值1.4253元。

四、清算情况

自2020年1月16日至2020年2月13日止为本基金清算报告期，基金财产清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

（一）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。根据本基金的基金合同，本基金的清算费用由基金承担。其中包括：公证费1.5万元、审计费1万元、律师费4万元。

（二）最后运作日资产处置情况

1、本基金最后运作日结算备付金为43,181.82元，该款项已于2020年2月4日划入托管户。

2、本基金最后运作日存出保证金为12,995.57元，该款项预计于2020年3月3日划入托管户。

3、本基金最后运作日持有的交易性金融资产-股票投资为10,324,283.08元，该资产已于2020年2月4日前全部卖出，清算金额为10,183,569.74元，已全部划入基金托管户。

4、本基金最后运作日持有的交易性金融资产-债券投资市值为1,855,483.20元，应收利息为16,233.93元。该资产已于2020年1月16日卖出，实际清算金额为：1,872,205.43元。该款项已划入基金托管户。

5、本基金最后运作日应收活期存款利息为5,653.75元，应收备付金利息为40.57元，应收保证金利息为15.53元；上述款项预计于2020年3月23日季度结息日划至基金托管户。

（三）最后运作日负债清偿情况

1、本基金最后运作日应付赎回款为673,942.75元，该款项已于2020年1月17日全部支付完毕。另于2020年1月16日确认的赎回款为3,972,541.37元，该款项已于2020年1月20日全部支付完毕。

2、本基金最后运作日应付管理费为15,156.09元，应付托管费为2,526.01元，该款项已于2020年2月5日支付。

3、本基金最后运作日应付券商佣金为20,820.71元（因投资变现，2020年2月4日，应付券商佣金余额为30,109.32元），该款项已于2020年2月12日支付。

4、本基金最后运作日应付信息披露费为50,000.00元，该款项已于2020年2月12日支付。

5、本基金最后运作日应付审计费为40,000.00元，该款项已于2020年2月12日支付。

6、本基金最后运作日应付公证费为15,000.00元，该款项已于2020年2月12日支付。

7、本基金最后运作日应付赎回费为642.87元，该款项已于2020年1月17日全部支付完毕。另于2020年1月16日确认的赎回费为4,894.78元，该款项已于2020年1月20日全部支付完毕。

（四）停止运作后的清算损益情况说明

单位：人民币元

注：

1、  该金额为股票卖出涉及的红利补税。

2、  其他收入为赎回费及补差费收入。

3、  其他费用为银行汇划费。

（五）停止运作后的清算损益情况说明

单位：人民币元

资产处置及负债清偿后，截止本基金清算报告期结束日2020年2月13日，本基金剩余财产为17,837,949.33元。自本次清算期结束日次日2020年2月14日至清算款项支付日前一日的银行存款利息归基金份额持有人所有，为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

（六）基金清算报告的告知及剩余财产分配安排

本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。

五、备查文件目录

（一）备查文件目录

1、南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金2020年1月1日至2020年1月15日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告；

2、《南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。

（二）存放地点

基金管理人的办公场所。

（三）查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算小组

2020年2月13日