关于股票程序化交易报告有关事项的通知

尊敬的投资者：

        根据上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》要求，自2023年10月9日起，投资者首次开展股票程序化交易前，应当向我司报告，我司在收到报告后及时确认并向交易所报告。现就交易所股票程序化交易报告工作有关事项通知如下：

        一、本通知所称程序化交易，是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令参与交易所股票交易的行为，包括按照设定的策略自动选择特定的股票和时机进行交易的量化交易，或者按照设定的算法自动执行交易指令的算法交易，以及其他符合程序化交易特征的行为。

        二、投资者首次开展股票程序化交易前，应当向我司报告，在我司对其提交的信息进行充分核查并确认无误后，方可进行程序化交易。我司收到投资者程序化交易信息报告后及时确认并在五个交易日内向交易所报告，交易所接收后予以确认。

        三、程序化交易投资者应当报告下列信息：

        （一）账户基本信息，包括投资者名称、证券账户代码、托管会员机构、产品管理机构等；

        （二）账户资金信息，包括账户的资金规模及来源，杠杆资金规模及来源、杠杆率等；

        （三）交易信息，包括交易策略类型及主要内容、交易指令执行方式、最高申报速率、单日最高申报笔数等；

        （四）交易软件信息，包括软件名称及版本号、开发主体等；

        （五）其他信息，包括会员、投资者联络人及联系方式等；

        （六）交易所规定的其他信息。

程序化交易投资者报告信息发生重大变更的，应当在变更发生后下一个自然月的前五个交易日内进行变更报告。

        四、程序化交易投资者报告的最高申报速率在每秒300笔以上或者单日最高申报笔数在20000笔以上的，交易所予以重点关注。除以上第三条规定信息外，前述投资者还应当报告下列信息：

        （一）程序化交易系统服务器所在地；

        （二）程序化交易系统测试报告；

        （三）程序化交易系统发生故障时的应急方案；

        （四）交易所规定的其他信息。

交易所可以根据自律管理需要，对上述标准和报告内容进行调整。

        五、程序化交易投资者应当确保其报告的信息真实、准确、完整、及时。

        六、我司将建立程序化交易监测监控机制，及时发现达到报告要求的投资者，并督促其按要求履行报告义务。对于经督促后仍不按要求报告的投资者，我司有权按照委托协议的约定，拒绝接受其程序化交易委托，并向交易所报告；

        本通知自2023年10月9日起施行。本通知施行前已经开展股票程序化交易的投资者，应当在本通知施行后六十个交易日内进行报告。在交易所基金、存托凭证市场开展程序化交易的投资者，参照本通知要求履行报告义务。

                                                                                                                    川财证券有限责任公司

                                                                                                                    2023年9月26日